Entwickelt von John Ehlers, ist der MESA Adaptive Moving Average ein technischer Trend-Indikator, der sich nach seinem Schöpfer an die Preisbewegung anpasst, basierend auf der Geschwindigkeitsänderung der Phase, gemessen durch den Hilbert Transform Discriminator. Diese Anpassungsmethode zeichnet sich durch einen schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitt aus, so dass der zusammengesetzte gleitende Durchschnitt schnell auf Preisänderungen reagiert und den Durchschnittswert bis zum nächsten Bar8217s hält. Ehlers sagt, dass, weil die average8217s Fallback ist langsam, können Sie Trading-Systeme mit fast whipsaw-free Trades. Im Folgenden sehen Sie den Indikator in einer Handelsplattform. Chart-Quelle: VT Trader Grundsätzlich sieht der Indikator wie zwei gleitende Durchschnitte aus, aber anstatt sich um die Preisaktion zu krümmen, bewegt sich die MESA Adaptive MA im Treppenhaus als Preis-Ratschen. Es produziert zwei Ausgänge, MAMA und FAMA. FAMA (nach Adaptive Moving Average) ist ein Ergebnis von MAMA, das auf die erste MAMA-Linie angewendet wird. Die FAMA ist zeitlich mit MAMA synchronisiert, aber ihre vertikale Bewegung kommt mit einer Verzögerung. So kreuzen sich die beiden, wenn nicht eine wesentliche Veränderung der Marktrichtung eintritt, was zu einem gleitenden durchschnittlichen Crossover-System führt, das praktisch frei von Peitschenhandel ist, so Ehlers. Der MESA Adaptive Moving Average wird als Ersatz für traditionelle gleitende Mittelwerte verwendet. So können die MAMA und FAMA genau wie gewöhnliche gleitende Durchschnitte gehandelt werden. Zuerst fungieren sie als starke Stütz - und Widerstandsbereiche und der Preis wird dazu neigen, von ihnen nach Kontakt zu rebound. Das macht Pullbacks zum MAMA und FAMA geeignet. Zweitens werden auch Crossover zwischen MAMA und FAMA, die einem goldenen oder toten Kreuz ähneln, weitgehend gehandelt. Wenn die MAMA die FAMA von unten und Kanten höher kreuzt, bedeutet dies, dass der Markt wahrscheinlich weiter nach oben geht und ein Kaufsignal generiert. Umgekehrt, wenn die MAMA die FAMA von oben und Kanten niedriger kreuzt, bedeutet dies, dass der Markt tiefer ist und wird wahrscheinlich auch weiterhin tun, so dass ein kurzes Eingangssignal zu generieren. Der MESA Adaptive Moving Average, wie traditionelle gleitende Mittelwerte, kann als eigenständiger Indikator verwendet werden, aber auch in Verbindung mit anderen Indikatoren, die typischerweise mit SMA und EMA kombiniert werden, um Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente auf Finanzmärkte Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Financial Risk Disclosure BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder Schäden, die sich aus der Nutzung der Informationen auf dieser Website ergeben. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Investoren geeignet sein. Vor der Entscheidung, Devisenhandel zu handeln, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Cookie-Richtlinien Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu bieten und Sie besser kennen zu lernen. Durch den Besuch unserer Website mit Ihrem Browser gesetzt, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie zu unserer Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben. Kopiere Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Alle Rechte vorbehaltenTrading Software Ehlers MESA Adaptive Moving Average (MAMA und FAMA) Auszug aus dem Artikel mit dem Titel Mesa Adaptive Moving Averages von John F. Ehlers in der Sept. 2001 Ausgabe der technischen Analyse von Aktien und Rohstoffen Magazinhellip ldquoThe MESA Adaptive Moving Average (MAMA) Passt sich der Preisbewegung an, basierend auf der Änderungsrate der Phase, gemessen am Hilbert-Transformationsdiskriminator (Fachzeitschrift für Arzneimittel und Rohstoffe, Dezember 2000). Diese Methode kennzeichnet einen schnellen Angriffsdurchschnitt und einen langsamen Abklingdurchschnitt, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt schnell hinter Preisänderungen einrastet und den Durchschnittswert hält, bis die nächste Ratsche auftritt. rdquo Für eine genauere Beschreibung des MESA Adaptive Moving Average, verweisen wir auf die oben genannten Artikel. Ehlers MESA Adaptive Moving Average kann anstelle von traditionellen gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Moving Average Indikator. Zusätzlich kann die Überquerung der MAMA - und FAMA-Linien verwendet werden, um Kauf - und Verkaufssignale zu erzeugen. Wenn die MAMA über die FAMA kreuzt, wird ein Kaufsignal gegeben. Alternativ, wenn die MAMA unterhalb der FAMA kreuzt, wird ein Verkaufssignal gegeben. Die auf dieser Website präsentierten Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Anlage - oder Handelsberatung gedacht. Vorgeschlagene Lesestoffe werden von externen Parteien erstellt und entsprechen nicht unbedingt den Meinungen oder Vertretungen von Capital Market Services LLC. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zur Gefahrenerklärung. Risiko Disclaimer: Online-Devisenhandel trägt ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital und es ist möglich, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Nur mit Geld spekulieren können Sie sich leisten zu verlieren. Forex Trading kann nicht für alle Anleger geeignet sein, daher stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig zu verstehen, und suchen Sie unabhängige Beratung, wenn nötig. TRADING TECHNIQUES Phasors Set On quotNewquot MESA Adaptive Moving Averages Was passiert, wenn Sie die Macht der maximalen Entropie Spektralanalyse mit dem Hilbert kombiniert Verwandelt die Fähigkeit, die Phasenänderung zu erkennen. Der Mesa adaptive Gleitender Durchschnitt (MAMA) passt sich der Preisbewegung auf eine neue und einzigartige Weise an. Die Anpassung basiert auf der Geschwindigkeitsänderung der Phase, gemessen durch den Hilbert-Transformationsdiskriminator, den ich in meinem Dezember 2000 SampC-Artikel beschrieben habe. In diesem Artikel habe ich die Hilbert-Transformation abgeleitet, die die realen und imaginären Komponenten aus der analytischen Preiswellenform erzeugt. Der Arkustangens des Verhältnisses der imaginären Komponente zum realen ist der Phasenwinkel zu einem gegebenen Zeitpunkt. Da die Summierung der Delta-Phasen von bar zu bar 360 Grad erreicht und einen Zyklus vervollständigt, berechnet der Hilbert-Diskriminator den dominanten Zyklus auf der Basis der mittleren Phasendifferenz. Der Vorteil dieser Anpassungsmethode liegt darin, dass sie einen schnellen Angriffsdurchschnitt und einen langsamen Abfalldurchschnitt aufweist, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt schnell hinter Preisänderungen einrastet und den Mittelwert hält, bis die nächste Ratsche auftritt. Ratcheting bezieht sich auf die kurze Zeitkonstante auf Befehl, die es dem adaptiven gleitenden Durchschnitt ermöglicht, sich dem Preiswert danach zu nähern, bewegt sich der gleitende Durchschnitt langsam mit dem Preis, bis der nächste Befehl, den er erhält, den schnelleren gleitenden Durchschnitt anwendet. Die Ratsche gibt dem adaptiven gleitenden Durchschnitt ein Treppenstufen-Erscheinungsbild. Die Kombination aus schnellem Angriff und langsamen Verfall ist wie ein elektronischer Sample und Hold Circuit - das heißt, der adaptive gleitenden Durchschnitt schnell bewegt sich auf den aktuellen Preis auf Befehl und im Wesentlichen hält diesen Wert, oder langsam folgt Preis, bis der nächste Update-Befehl kommt . ABBILDUNG 1: MAMAFAMA. MAMA (rot) verfolgt den Preis fest. Der Crossover von MAMA und FAMA ist ein gutes Trendsignal. Die Aktion von MAMA ist in Abbildung 1 dargestellt. Da der durchschnittliche Fallback langsam ist, kann ich Handelssysteme bauen, die praktisch frei von Peitschenhandel sind. Der Ausgangspunkt für MAMA ist ein konventioneller exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Die Gleichung für eine EMA wird wie folgt geschrieben: Wo a ist weniger als 1 In einfachem Englisch, wird die EMA erstellt, indem sie einen Bruchteil des aktuellen Preises und addieren einen Minus dieser Bruch mal den vorherigen Wert der EMA. Je größer der Wert von a (alpha) ist, desto reaktionsfähiger wird die EMA zum aktuellen Preis. Umgekehrt, wenn a kleiner wird, ist die EMA eher abhängig von früheren Werten des durchschnittlichen und nicht des aktuellen Preises. Daher ist eine Möglichkeit, eine EMA adaptive zu machen, den Wert eines nach einem unabhängigen Parameter zu variieren. Der von Tushar Chande eingeführte Kaufman adaptive Gleitender Durchschnitt (KAMA) und der variable Index Dynamic Average (VIDYA) nutzen sowohl die Preisvariationen als auch die Volatilität als Grundlage ihrer Anpassungen. . Fortsetzung in der September 2001 Ausgabe der technischen Analyse von STOCKS amp COMMODITIES John Ehlers ist Präsident von Mesa Software und ein häufiger Beitrag zu STOCKS amp COMMODITIES. Er hat den Mesa-Algorithmus zur Messung von Marktzyklen vorangetrieben. Dieser Artikel wurde von Rocket Science For Traders von John Wiley amp Sons angepasst. Ehlers kann über seine Website bei mesasoftware erreicht werden. Auszug aus einem Artikel, der ursprünglich in der September 2001 Ausgabe der Technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift veröffentlicht wurde. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2001, Technische Analyse, Inc. JOHN EHLERS INDIKATOREN: Ich habe die meisten Indikatoren auf dieser Seite von Ehlers Bücher zusammengestellt. Einige Anpassungen wurden für Klarheit gemacht oder um sie richtig zu arbeiten. Sie haben alle in der TradeStation verifiziert, aber keine Garantien der Perfektion oder der richtigen Funktionalität sind impliziert. Die MESA-Formel (Maximum Entropy Spectral Analysis), die in vielen dieser Indikatoren verwendet wird, wurde ursprünglich entwickelt, um seismographische Informationen für die Öl-Exploration zu interpretieren. Sie wurden hier für die Messung von Marktzyklen adaptiert - sie produzieren hochauflösende Ausgänge mit außergewöhnlich kurzen Informationsmengen, eine ideale Kombination für die Marktbewertung. MAMA FAMA Indikator. - MAMA steht für MESA Adaptive Moving Average (Es wurde auch Mutter von allen Moving Averings genannt). Dies ist ein MA, das sich an Aktualisierungszyklen anpasst und sehr robust ist - ich plane, es bald in einige Strategien zu integrieren. Fisher Transform Indicator Dies ist ein sehr schneller Crossover-Trigger-Indikator und bei Verwendung in Verbindung mit einem guten Trend-Tool ist es prädiktiv und kann in Strategien angewendet werden (in Kürze). Im Vergleich zu MACD oder anderen Crossover-Indikatoren ist die Fisher Transform deutlich überlegen und zeitnah. Instantaneous Trend Indicator (iTrend): Trendanzeige mit fast Null Verzögerung und etwa die gleiche Glättung wie EMA. Handelssignale werden durch Kreuzung der Triggerlinie und iTrend-Linie erzeugt. Schwerpunktindikator. Ein weiterer Ehlers-Oszillator - ich habe nicht viel mit diesem experimentiert - kann einen zusätzlichen Trend-Indikator erfordern, um am besten zu funktionieren - machen Sie Ihre eigenen Tests. Cyber Cycle Indicator. Ein früherer Ehlers-Indikator, der versucht, Marktzyklen zu messen. Zyklus Messanzeige. Gleich wie die Zyklusperiodenanzeige. Ein weiterer Zyklus Measuring Indikator, robuster als der oben, aber mit nur einer Zeile - keine Crossover. Fisher Cyber Cycle Indicator Eine Zyklusmessanzeige mit einer Fisher Transform Modifikation. Relative Vigor Index Das Konzept der RVI ist, dass die Preise schließen höher als sie öffnen sich in up mkts und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jeder Bar normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR-Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Stochastischer CG-Oszillator. Rev.100108 Mehrere Indikatoren wurden mit einem stochastischen Algorithmus modifiziert. In einigen Fällen verbessert dies die Leistung aber nicht signifikant. Fisher Stochastischer CG-Oszillator. Der Fisher Stochastic CG Indikatorosator ist ähnlich dem Stochastischen CG-Oszillator, aber mit schärferen Umkehrungen und gelegentlich früheren Signalen. Stochastischer RVI-Index Rev.100108 - Das Konzept von RVI ist, dass die Preise schließen sich höher als sie öffnen in up mkts und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jeder Bar normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR-Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Diese adaptiven Indikatoren sind besser als ihre statischen (nicht adaptiven) Pendants. Sie sollen die Verzögerung beseitigen. Die Sinuswelle (in Kürze) soll prädiktiv sein. Sinuswellenanzeige. Posted 82708 - Dieses Indikator versucht, die aktuelle Phase des Zyklus zu bestimmen, in dem du bist, hat einen Vorteil gegenüber anderen Oszillatoren wie RSI und Stochastic, weil es eher als Warten auf Bestätigung prognostiziert. SW gibt Eingangs - und Ausgangssignale 116th einer Zyklusperiode vor dem Zyklus-Wendepunkt und gibt selten falsche Pausen-Signale, wenn der Markt in einem Trendmodus ist.
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